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MPA評(píng)估實(shí)施過程中存在的問題和建議
MPA的主要評(píng)估對(duì)象是銀行，同時(shí)參與考核的還包括財(cái)務(wù)公司、金融租賃公司、汽車金融公司、信托投資公司等銀行業(yè)非存款類金融機(jī)構(gòu)。同業(yè)交流和調(diào)研顯示，MPA指標(biāo)設(shè)置復(fù)雜、動(dòng)態(tài)指標(biāo)獲取困難、考核標(biāo)準(zhǔn)和激勵(lì)機(jī)制缺乏差異性等是各家機(jī)構(gòu)關(guān)注的重點(diǎn)。
MPA 簡(jiǎn)介
MPA (Macro Prudential Assessment)全稱宏觀審慎評(píng)估，是人民銀行為有效地發(fā)揮逆周期調(diào)節(jié)和防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》建議推出的銀行類金融機(jī)構(gòu)宏觀審慎評(píng)估體系。旨在從資本和杠桿、資產(chǎn)負(fù)債、流動(dòng)性、定價(jià)行為、資產(chǎn)質(zhì)量、跨境融資風(fēng)險(xiǎn)、信貸政策執(zhí)行情況等七個(gè)方面引導(dǎo)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)自我約束和自律管理。
MPA的主要評(píng)估對(duì)象是銀行，同時(shí)參與考核的還包括財(cái)務(wù)公司、金融租賃公司、汽車金融公司、信托投資公司等銀行業(yè)非存款類金融機(jī)構(gòu)。評(píng)估通常在人民銀行的監(jiān)督指導(dǎo)下進(jìn)行，頻率為每季度評(píng)一次，按月進(jìn)行事中事后監(jiān)測(cè)和引導(dǎo)。MPA評(píng)估的結(jié)果分為ABC三檔，根據(jù)分檔采取相應(yīng)的獎(jiǎng)罰措施：A檔機(jī)構(gòu)(七大類指標(biāo)均為優(yōu)秀90分)，執(zhí)行最優(yōu)檔激勵(lì);C檔機(jī)構(gòu)(資本和杠桿情況、定價(jià)行為中任意一大類不達(dá)標(biāo)，或資產(chǎn)負(fù)債情況、流動(dòng)性、資產(chǎn)質(zhì)量、跨境融資風(fēng)險(xiǎn)、信貸政策執(zhí)行中任意兩大類及以上不達(dá)標(biāo))執(zhí)行最低檔激勵(lì);AC檔外的機(jī)構(gòu)歸為B檔，執(zhí)行正常激勵(lì)。
目前主要激勵(lì)方式是實(shí)施差別化的準(zhǔn)備金利率。對(duì)A檔機(jī)構(gòu)實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)性利率，法定準(zhǔn)備金利率視情況上浮10%-30%;對(duì)C檔機(jī)構(gòu)實(shí)施約束性利率，法定準(zhǔn)備金利率視情況下浮10%-30%;對(duì)B檔機(jī)構(gòu)繼續(xù)保持法定準(zhǔn)備金利率。具體實(shí)施過程中，央行將把MPA考核結(jié)果明確與差別存款準(zhǔn)備金率、存款保險(xiǎn)費(fèi)率，MLF等公開市場(chǎng)操作業(yè)務(wù)資格掛鉤。隨著監(jiān)管的趨嚴(yán)，未來MPA考核成績(jī)的影響可能擴(kuò)展到央行管轄權(quán)中的其他領(lǐng)域，包括銀行間市場(chǎng)、外匯市場(chǎng)、同業(yè)拆借市場(chǎng)、票據(jù)市場(chǎng)以及資本債的發(fā)行。
MPA評(píng)估實(shí)施過程中存在的問題和建議
(一)指標(biāo)設(shè)置復(fù)雜，動(dòng)態(tài)指標(biāo)難以把握。
MPA框架體系中，宏觀審慎資本充足率計(jì)算公式復(fù)雜，涉及結(jié)構(gòu)性參數(shù)、儲(chǔ)備資本、系統(tǒng)重要性附加資本、逆周期緩沖資本等多項(xiàng)的指標(biāo)，以上指標(biāo)目前銀行無法直接取得。此外某些指標(biāo)還涉及同行業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況等動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)取得及時(shí)性、便捷性無法保證。因而，金融機(jī)構(gòu)在模擬評(píng)估時(shí)缺乏準(zhǔn)確的參數(shù)體系，進(jìn)而會(huì)影響經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的制定。建議提供參數(shù)共享平臺(tái)或直接提供線上模擬評(píng)估服務(wù)，從而使金融機(jī)構(gòu)有更多的精力專注于經(jīng)營(yíng)管理和資產(chǎn)優(yōu)化。
(二)考核和激勵(lì)機(jī)制未充分考慮機(jī)構(gòu)特殊因素。
目前MPA考核對(duì)法人機(jī)構(gòu)實(shí)行“一視同仁”的考核辦法，卻沒考慮各金融機(jī)構(gòu)之間發(fā)展環(huán)境、水平的巨大差異。建議資本充足率容忍度與上期的機(jī)構(gòu)的規(guī)模、業(yè)務(wù)發(fā)展水平、以及信貸政策執(zhí)行情況掛鉤，激勵(lì)機(jī)構(gòu)根據(jù)自身的優(yōu)勢(shì)協(xié)調(diào)開展各項(xiàng)新業(yè)務(wù)。同時(shí)，建議提供多種激勵(lì)方式供機(jī)構(gòu)選擇，滿足不同法人機(jī)構(gòu)的需求，從而取得良好激勵(lì)效果。
(三)進(jìn)一步完善MPA考核溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，對(duì)重要指標(biāo)和管理要求的調(diào)整能夠提前通知商業(yè)銀行，并設(shè)置過渡期安排，給予商業(yè)銀行調(diào)整的時(shí)間和空間，盡量降低監(jiān)管指標(biāo)調(diào)整對(duì)銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的影響。
建議進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)MPA指標(biāo)與參數(shù)設(shè)置的宣導(dǎo)和講解，通過過程輔導(dǎo)、定期座談扥機(jī)制，進(jìn)一步暢通貨幣政策溝通渠道，以促進(jìn)各銀行強(qiáng)化自身管理，確保政策執(zhí)行到位。
宏觀審慎評(píng)估劍指系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，可從全局的角度掌控機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)策略，也是貨幣政策順利實(shí)施的重要引導(dǎo)工具。MPA 克服了微觀審慎評(píng)估中加權(quán)求和導(dǎo)致的機(jī)構(gòu)偏科現(xiàn)象和監(jiān)管套利，配合微觀審慎評(píng)估的實(shí)施可全面提升金融系統(tǒng)的穩(wěn)定性和機(jī)構(gòu)個(gè)體的可持續(xù)發(fā)展能力。盡管中小銀行受制于業(yè)務(wù)起步晚，但MPA評(píng)估提供了調(diào)整發(fā)展思路的重要契機(jī)。
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