辯證角度下金融時間序列數(shù)據(jù)挖掘研究論文
摘要：
金融市場的重要組成部分之一期貨市場，其規(guī)避風險及價格發(fā)現(xiàn)的功能，發(fā)展至今，對企業(yè)健康、持續(xù)發(fā)展起到了舉足輕重的作用。本文將創(chuàng)新性的提出辯證角度下對金融時間序列數(shù)據(jù)挖掘的研究思想。
關(guān)鍵詞：金融時間序列；數(shù)據(jù)挖掘；辯證
一、金融時間序列挖掘方法及應用。
期貨市場的主要作用可概括如下：提供分散、轉(zhuǎn)移價格風險的工具；有效鎖定生產(chǎn)成本，實現(xiàn)預期利潤；利用期貨價格信號，組織安排現(xiàn)貨生產(chǎn)；拓展現(xiàn)貨銷售和采購渠道；促使企業(yè)關(guān)注產(chǎn)品質(zhì)量問題，更為重要的是有助于企業(yè)爭奪國際定價權(quán)，提高國際影響力與競爭力。而其由收盤價等數(shù)據(jù)形成的時間序列，即金融時間序列即是其規(guī)律特征的真實體現(xiàn)。
金融時間序列挖掘方法主要包括：關(guān)聯(lián)分析、序列分析、聚類分析、相似性查找、異常檢測等。具體應用體現(xiàn)在以下幾個方面。
1、監(jiān)控可疑金融交易。
金融交易數(shù)據(jù)中存在的，包含豐富屬性信息的表和關(guān)系，數(shù)據(jù)量巨大，故其中蘊含著豐富的關(guān)聯(lián)規(guī)則。充分發(fā)現(xiàn)這些關(guān)聯(lián)規(guī)則，可以用于反洗錢工作中的可疑金融交易識別等，為有效開展可疑金融交易識別提供有益參考。
2、識別市場操縱行為。
通過分析市場操作行為序列識別市場操縱行為在數(shù)據(jù)挖掘的框架下成為了可能。
3、金融市場特征分析。
金融市場運行的內(nèi)在規(guī)律可通過數(shù)據(jù)挖掘顯現(xiàn)，主要為潛在的規(guī)律和投資者感興趣的模式，在多序列中找到有相似波動規(guī)律的時間序列等。
4、上市公司分析。
從大量的金融數(shù)據(jù)中挖掘規(guī)律及潛在的聯(lián)系，使用戶可以對公司之間的相似關(guān)系有較深的了解，從而幫助用戶做出正確的投資決定。
5、特殊投資機會發(fā)掘。
異常的存在極可能影響到后續(xù)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，從而導致一波異常數(shù)據(jù)的發(fā)生，并從根本上改變未來數(shù)據(jù)的趨勢。而異常數(shù)據(jù)往往涵蓋了重要的有價值的投資信息。
二、辯證角度下期貨市場數(shù)據(jù)挖掘。
第一，變化是永恒的，沒有統(tǒng)一適用模型，在時間縱向和個體品種橫向上都有體現(xiàn)。市場不會做數(shù)學模型的“乖孩子”，用單純的一種方法或思想本質(zhì)上無法達到良好的挖掘效果。且對于永恒變化的期貨類金融市場，單純的數(shù)理統(tǒng)計方法也無法詮釋出理想的類似對經(jīng)濟時間序列的研究效果。例如金融市場并不具有類似于經(jīng)濟時間序列的典型的整體周期性。同樣的數(shù)據(jù)挖掘方法對不同的期貨品種適應性也有所不同，對于不同種類的品種，例如金屬及農(nóng)產(chǎn)品，相差較大，而對于同種類的品種，如金屬中的銅、銀等，挖掘結(jié)果雖具有相似性，但仍存在個性化差異。
第二，變與不變二分或?qū)αⅲ胁蛔円蛩嘏c自身規(guī)律，可表示、可預測，而變化則體現(xiàn)在預測要適應變化，跟隨學習。在變化的基礎(chǔ)上把握住“變中不變”的特征規(guī)律，是切實有效的研究方法。期貨市場價格波動紛繁復雜，而單邊模式及震蕩情形卻可從較高層次對其進行概括，此即為其“不變”的特性。而在此基礎(chǔ)上，單邊模式的趨勢、深度、序列組合等卻時刻處在變化之中。
第三，區(qū)分可知與不可知，不是什么都可預測的，也不是什么時候都可預測。數(shù)據(jù)挖掘的理論方法雖已在眾多領(lǐng)域有極大的建樹，但金融市場的多變性使得其在應用數(shù)據(jù)挖掘方法時，存在可知與不可知的問題。例如，不是所有的內(nèi)容均可通過各類挖掘算法得出預測結(jié)果，比如市場精確的價格。但卻可以選取恰當?shù)姆椒ǎY(jié)合實際進行改進，對單邊運行的趨勢方向及深度等進行預測，如利用基于支持向量機的方法建模等。
三、結(jié)語。
金融市場是一個受多種因素影響的、龐大的系統(tǒng)，具有非常復雜的運動規(guī)律，金融時間序列中必定蘊含了金融系統(tǒng)諸多客觀規(guī)律信息。采用辯證的觀點詮釋金融市場的特征，將為后續(xù)金融時間序列挖掘起到良好的數(shù)據(jù)處理作用，提高后續(xù)金融時間序列挖掘的效率。同時，采用辯證的觀點詮釋典型的金融市場——期貨市場的特性，可以客觀充分還原期貨市場的運行特征，為后續(xù)對期貨市場的規(guī)律發(fā)現(xiàn)起到真實的約束作用，提高實用價值。
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